Zasady zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności.
Główne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności określa Polityka Zarządzania Aktywami i Pasywami.
W Banku funkcjonuje jasny podział kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności obejmujący:
Nadzór nad w/w czynnościami związanymi z zawieraniem transakcji oraz niezależnym pomiarem i raportowaniem ryzyka został w Banku rozdzielony do szczebla Członka Zarządu, co gwarantuje pełną niezależność ich działania.
Oprócz poszczególnych komórek organizacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności aktywną rolę sprawują Rada Nadzorcza i Zarząd Banku oraz Komitet Zarządzania Kapitałem, Aktywami i Pasywami (CALCO).
Ekspozycja na ryzyko rynkowe i płynności jest ograniczana przez system limitów, okresowo aktualizowanych, wprowadzanych uchwałą Rady Nadzorczej lub Komitetu CALCO, obejmujących wszystkie miary ryzyka, których poziom jest monitorowany i raportowany przez niezależne od biznesu jednostki organizacyjne Banku.
W Banku funkcjonują trzy rodzaje limitów różniące się zakresem oraz sposobem funkcjonowania: limity podstawowe (ustalane na poziomie Rady Nadzorczej), limity uzupełniające, limity dodatkowe.